llmquant-portfolio-lab — скилл для Claude Code: карты экспозиции
Маршрутизатор для портфельных задач: строит карты экспозиции, симулирует добавления и хеджи, сравнивает виртуальные состояния портфеля.
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a claude-codeЧто делает llmquant-portfolio-lab
Скилл разбирает запрос на части: ID портфеля, список бумаг, бенчмарк, сценарий и нужный формат вывода. Дальше он выбирает один из двух воркфлоу и открывает только его вместе с локальными скриптами. Первый воркфлоу — карта экспозиции по бумагам, секторам, факторам, географии, сквозной состав ETF и концентрация. Второй — симулятор: добавления, сокращения, хеджи, шоки и виртуальные состояния портфеля.
Данные берутся из LLMQuant Data: позиции, цены, факторные экспозиции, результаты риск-модели, сценарии. Если портфельные API недоступны, скилл попросит таблицу бумаг или соберёт шаблон ввода. Веса, экспозиции и доходности сценариев он не придумывает — это прямое требование внутри инструкции.
В отчёте скилл указывает даты as-of, даты модели, бенчмарк, пропущенные бумаги и неподдерживаемые типы активов. Для вас это значит: расхождение в датах или дыра в списке бумаг видна сразу, а не после того, как цифры уехали в презентацию. Ставить есть смысл, если у вас есть доступ к LLMQuant Data или готовая таблица позиций.
Какие задачи решает
- построить карту экспозиции портфеля по секторам и факторам
- посчитать сквозной состав ETF и найти пересечения бумаг
- прогнать добавление или сокращение позиции в виртуальном портфеле
- сравнить текущее и pro forma состояние портфеля
- проверить, каких бумаг не хватает в исходных данных
Примеры запросов агенту
- построй карту экспозиции по моему портфелю, разбей по секторам и факторам
- что будет, если добавить 5% в этот ETF и сократить технологический блок
- сравни текущий портфель с виртуальным после хеджа
Как установить llmquant-portfolio-lab
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a claude-code2Вручную: положить файлы
~/.claude/skills/llmquant-portfolio-lab/SKILL.mdПапка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/llmquant-portfolio-lab/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a codex2Вручную: положить файлы
.agents/skills/llmquant-portfolio-lab/SKILL.mdДля всех проектов — ~/.agents/skills/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a cursor2Вручную: положить файлы
.cursor/skills/llmquant-portfolio-lab/SKILL.mdCursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/
1GitHub CLI
gh skill install LLMQuant/skills llmquant-portfolio-lab2Вручную: положить файлы
.github/skills/llmquant-portfolio-lab/SKILL.md1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a gemini-cli2Командой платформы
gemini skills install https://github.com/LLMQuant/skills --path skills/llmquant-portfolio-labВручную: положить файлы
.devin/skills/llmquant-portfolio-lab/SKILL.mdСтарый путь .windsurf/skills/ тоже читается
Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a opencodeClaude.ai
Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills
По шагам, с командами для каждой платформы: Как установить скилл в Claude Code: пять способов
Вопросы о llmquant-portfolio-lab
Как установить llmquant-portfolio-lab в Claude?
Выполните npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-portfolio-lab -a claude-code. Скилл появится в ~/.claude/skills/llmquant-portfolio-lab/SKILL.md.
Что делает llmquant-portfolio-lab?
Маршрутизирует портфельные задачи между двумя воркфлоу: картой экспозиции и симулятором what-if. Сам считает через LLMQuant Data, а при недоступности API просит таблицу бумаг.
Какие данные нужны для работы скилла?
Позиции, веса, бенчмарк и дата as-of как минимум. Для факторного разбора и сценариев нужны выходы риск-модели и симуляций из LLMQuant Data.
Исходный текст
SKILL.md · MIT
--- name: llmquant-portfolio-lab description: Router skill for LLMQuant portfolio-lab workflows. Use when the user needs portfolio exposure maps, what-if simulations, scenario states, or virtual portfolio comparisons. input_data_source: LLMQuant Data category: portfolio-lab --- # LLMQuant Portfolio Lab This category routes portfolio virtualization workflows: exposure maps, scenario states, and what-if simulations for real or hypothetical portfolios. ## Routing Rules 1. Identify portfolio ID, holdings list, benchmark, scenario, and requested visualization/output. 2. Select the closest workflow below. 3. Open only that workflow and relevant local assets/scripts. 4. Use LLMQuant Data for positions, prices, ETF look-through, factors, scenarios, and risk model outputs. 5. Report as-of dates, model dates, benchmark, missing holdings, and unsupported asset types. ## Workflow Index | User intent | Workflow | |---|---| | Map portfolio exposure by holdings, sectors, factors, geography, ETF look-through, and concentration. | [`workflows/portfolio-exposure-map.md`](workflows/portfolio-exposure-map.md) | | Simulate adds, trims, hedges, shocks, and virtual portfolio states. | [`workflows/portfolio-what-if-simulator.md`](workflows/portfolio-what-if-simulator.md) | ## LLMQuant Data Contract Prefer LLMQuant Data when available. The workflows may need these data capabilities: - Retrieve portfolio holdings, weights, cost basis, asset types, benchmarks, and as-of dates. - Retrieve factor exposures, sector/geography exposures, ETF look-through holdings, risk model outputs, and scenario simulation results. - Retrieve prices, correlations, drawdowns, volatility, option Greeks, and hedge context when relevant. - Compare current, pro forma, and hypothetical portfolio states. Fallback: - If portfolio APIs are unavailable, ask for a holdings table or build a structured portfolio input template. - Do not invent weights, holdings, factor exposures, or scenario returns.
© LLMQuant · MIT · LLMQuant/skills
