llmquant-options — скилл для Claude Code: опционы и волатильность
Скилл-роутер для опционных задач: ранжирует контракты, считает греки, строит стратегии и симулирует P&L. Пригодится, если работаете с IV и хеджами.
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a claude-codeЧто делает llmquant-options
Скилл не считает всё сам, а разводит запрос по нужному воркфлоу. Сначала он выясняет тикер, экспирацию, страйки, направление, горизонт, риск-бюджет и ограничения по стратегии, потом открывает только подходящий файл из workflows/. В индексе десять направлений: IV rank, скоринг контрактов, сборка многоногих стратегий, дашборд греков, симулятор P&L, поверхность и улыбка волатильности, необычная активность, IV crush на отчётности и бэктест bull put spread.
Данные берутся из LLMQuant Data: опционные цепочки с bid/ask, объёмом и открытым интересом, история IV, греки, поток опционов, календарь отчётностей. Если этого источника или совместимого MCP-сервера нет, скилл попросит выгрузку цепочки или вашу таблицу с ценами. Выдумывать котировки, IV и открытый интерес он не станет — это как раз то, на чём такие агенты обычно ломаются.
В отчёте скилл помечает таймстемпы, метаданные контрактов, окна данных, допущения и устаревшие котировки. Полезно, когда решение по сделке опирается на цифры: сразу видно, где данные кончились.
Какие задачи решает
- понять, дорогая сейчас подразумеваемая волатильность или дешёвая относительно истории
- отранжировать опционные контракты по выбранным критериям
- собрать многоногую стратегию под конкретный взгляд на рынок
- посчитать и объяснить греки по позиции
- промоделировать P&L, точки безубытка и стресс-сценарии
Примеры запросов агенту
- оцени IV rank по тикеру и скажи, стоит ли покупать волатильность
- собери bull put spread на ближайшую экспирацию и покажи безубытки
- посчитай греки по моей позиции и объясни, что они значат
Как установить llmquant-options
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a claude-code2Вручную: положить файлы
~/.claude/skills/llmquant-options/SKILL.mdПапка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/llmquant-options/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a codex2Вручную: положить файлы
.agents/skills/llmquant-options/SKILL.mdДля всех проектов — ~/.agents/skills/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a cursor2Вручную: положить файлы
.cursor/skills/llmquant-options/SKILL.mdCursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/
1GitHub CLI
gh skill install LLMQuant/skills llmquant-options2Вручную: положить файлы
.github/skills/llmquant-options/SKILL.md1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a gemini-cli2Командой платформы
gemini skills install https://github.com/LLMQuant/skills --path skills/llmquant-optionsВручную: положить файлы
.devin/skills/llmquant-options/SKILL.mdСтарый путь .windsurf/skills/ тоже читается
Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a opencodeClaude.ai
Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills
По шагам, с командами для каждой платформы: Как установить скилл в Claude Code: пять способов
Вопросы о llmquant-options
Как установить llmquant-options в Claude?
Выполните npx skills add LLMQuant/skills --skill llmquant-options -a claude-code. Скилл встанет в ~/.claude/skills/llmquant-options/SKILL.md.
Что делает llmquant-options?
Это скилл-роутер: он определяет параметры сделки и открывает нужный воркфлоу — IV rank, скоринг опционов, стратегии, греки, P&L, поверхность волатильности, необычная активность, IV crush или бэктест.
Нужен ли доступ к данным для работы скилла?
Да, воркфлоу опираются на LLMQuant Data: цепочки, историю IV, греки, поток опционов и календарь отчётностей. Без этого источника или совместимого MCP-сервера придётся дать выгрузку цепочки или свою таблицу цен.
Исходный текст
SKILL.md · MIT
--- name: llmquant-options description: Router skill for LLMQuant options workflows. Use when the user needs IV rank, option scoring, strategy construction, Greeks, P&L simulation, volatility surface, unusual activity, earnings IV crush, backtests, or hedges. input_data_source: LLMQuant Data category: options --- # LLMQuant Options This category routes option, volatility, hedge, and options-backtest workflows. ## Routing Rules 1. Identify ticker, expiration, strikes, direction, horizon, risk budget, and strategy constraints. 2. Select the closest workflow below. 3. Open only the selected workflow and relevant scripts/assets. 4. Use LLMQuant Data for prices, option chains, IV history, Greeks, option flow, earnings, and event inputs. 5. Report timestamps, contract metadata, data windows, assumptions, stale notices, and missing inputs. ## Workflow Index | User intent | Workflow | |---|---| | Evaluate whether implied volatility is cheap or expensive versus history. | [`workflows/iv-rank.md`](workflows/iv-rank.md) | | Score and rank option contracts. | [`workflows/options-score.md`](workflows/options-score.md) | | Build a multi-leg option strategy from a market view. | [`workflows/options-strategy.md`](workflows/options-strategy.md) | | Calculate and interpret option Greeks. | [`workflows/greeks-dashboard.md`](workflows/greeks-dashboard.md) | | Simulate option P&L, breakevens, and stress scenarios. | [`workflows/pnl-simulator.md`](workflows/pnl-simulator.md) | | Analyze IV across strikes and expirations. | [`workflows/volatility-surface.md`](workflows/volatility-surface.md) | | Analyze single-expiry skew and smile shape. | [`workflows/volatility-smile.md`](workflows/volatility-smile.md) | | Detect and interpret unusual options activity. | [`workflows/unusual-activity.md`](workflows/unusual-activity.md) | | Analyze earnings implied moves and IV crush. | [`workflows/earnings-iv-crush.md`](workflows/earnings-iv-crush.md) | | Backtest bull put spread signal rules versus controls. | [`workflows/bull-put-spread-backtest.md`](workflows/bull-put-spread-backtest.md) | ## LLMQuant Data Contract Prefer LLMQuant Data when available. The workflows may need these data capabilities: - Retrieve option chains with expirations, strikes, bid/ask, volume, open interest, and implied volatility. - Retrieve IV history, IV rank, IV percentile, term structure, skew, and volatility surface data. - Retrieve Greeks, option flow, unusual activity, strategy backtest inputs, and earnings/event calendars. - Retrieve underlying equity prices, realized volatility, drawdowns, and liquidity context. Fallback: - If option data is missing, state the exact chain, IV, Greek, flow, or backtest input needed. - If LLMQuant Data or a compatible data MCP is unavailable, ask for option chain exports or user-provided pricing tables. - Do not fabricate option quotes, IV, open interest, or Greeks.
© LLMQuant · MIT · LLMQuant/skills
