trader-risk — скилл для Claude Code: что делает и как установить
Скилл оценивает VaR и CVaR портфеля через движок neural-trader, а также отслеживает лимиты просадок и статус защитных механизмов.
npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a claude-codeЧто делает trader-risk
Скилл автоматизирует расчёт рыночных рисков с помощью пакета neural-trader. Перед запуском агент проверяет наличие утилиты в npm и при необходимости ставит её командой npm install --ignore-scripts neural-trader. Основные метрики вычисляются вызовом npx neural-trader --risk assess.
Команда --risk assess работает строго с числовым рядом доходностей через флаг --returns. Флаги --symbol и --portfolio утилита игнорирует. Запуск команды без явных доходностей введёт в заблуждение: вместо вашего портфеля утилита молча проанализирует семь демо-точек. Доходности нужно извлекать заранее из реальных баров или бэктеста. Одиночные вызовы флагов вроде --var или --position-sizing вызовут ошибку Unknown command.
Расчёт размера позиции по критерию Келли запускается только внутри бэктеста с ключом --position-sizing kelly. Скилл проверяет дневной лимит убытка (3%), недельный лимит (5%), концентрацию в одном активе (>10%), скачки корреляции (>0.85) и всплеск волатильности (VIX > 2x). Итоги проверки уходят в mcp__plugin_ruflo-core_ruflo__memory_store в пространство trading-risk.
Какие задачи решает
- рассчитать VaR и CVaR портфеля по ряду доходностей
- проверить срабатывание дневных и недельных лимитов потерь
- отследить превышение концентрации в одном активе свыше 10%
- сохранить отчёт о рисках в постоянную память ruflo
Примеры запросов агенту
- Оцени риск портфеля по доходностям 0.01,-0.005,0.012,-0.02 при капитале 100000
- Проверь статус circuit breakers по лимитам дневной и недельной просадки
- Рассчитай исторический VaR с уровнем доверия 0.95 для ряда доходностей
Как установить trader-risk
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a claude-code2Вручную: положить файлы
~/.claude/skills/trader-risk/SKILL.mdПапка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/trader-risk/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a codex2Вручную: положить файлы
.agents/skills/trader-risk/SKILL.mdДля всех проектов — ~/.agents/skills/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a cursor2Вручную: положить файлы
.cursor/skills/trader-risk/SKILL.mdCursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/
1GitHub CLI
gh skill install ruvnet/ruflo trader-risk2Вручную: положить файлы
.github/skills/trader-risk/SKILL.md1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a gemini-cli2Командой платформы
gemini skills install https://github.com/ruvnet/ruflo --path plugins/ruflo-neural-trader/skills/trader-riskВручную: положить файлы
.devin/skills/trader-risk/SKILL.mdСтарый путь .windsurf/skills/ тоже читается
Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a opencodeClaude.ai
Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills
Из того же набора104
Весь набор →Похожие
Вопросы о trader-risk
Как установить trader-risk в Claude Code?
Выполните в терминале команду npx skills add ruvnet/ruflo --skill trader-risk -a claude-code. Файл будет сохранён по пути ~/.claude/skills/trader-risk/SKILL.md.
Что делает скилл trader-risk?
Он обращается к движку neural-trader для расчёта VaR и CVaR, контролирует лимиты просадок и сохраняет метрики в память ruflo.
Почему для оценки риска обязательно передавать ряд доходностей?
Команда --risk assess вычисляет показатели исключительно из аргумента --returns, игнорируя тикер и портфель. Без этого флага инструмент выполнит демонстрационный расчёт на семи тестовых точках.
Исходный текст
SKILL.md · MIT
---
name: trader-risk
description: Assess portfolio risk using npx neural-trader — VaR, CVaR, Sharpe, position sizing, circuit breaker status
allowed-tools: Bash Read mcp__plugin_ruflo-core_ruflo__memory_store mcp__plugin_ruflo-core_ruflo__memory_search
argument-hint: "[--symbol TICKER] [--portfolio NAME]"
---
Assess portfolio and position risk using neural-trader's risk engine.
Steps:
1. Ensure neural-trader is available:
`npm ls neural-trader 2>/dev/null || npm install --ignore-scripts neural-trader`
2. Run risk assessment:
```bash
# VaR, CVaR and drawdown from a returns series YOU supply (daily returns as decimals)
npx neural-trader --risk assess --returns 0.01,-0.005,0.012,-0.02 --portfolio-value 100000 --confidence-level 0.95 --method historical
```
`--risk assess` computes from `--returns` only. `--symbol` and `--portfolio` are ignored, and with no `--returns` it uses a built-in 7-value sample (`inputs.returnsCount: 7`), which is a demo, not a risk read on anything. Derive the returns from real bars first (a `--backtest --live` run with `dataSource: "yahoo-finance"`, or the user's own history). `--var`, `--correlation`, `--risk-tolerance` and `--position-sizing` as standalone flags are rejected by the CLI ("Unknown command").
3. Position sizing: Kelly sizing exists only inside a backtest (`--backtest ... --position-sizing kelly`). For a standalone figure, compute it from the win rate and payoff in the backtest output and state the assumptions; do not present it as an instruction to trade.
4. Check circuit breaker status:
- Daily loss limit (3%), weekly loss limit (5%)
- Correlation spike (>0.85), volatility regime (VIX > 2x)
- Max positions, single-name concentration (>10%)
5. Present: risk metrics, position sizing recommendation, active breakers, alerts
6. Store assessment:
`mcp__plugin_ruflo-core_ruflo__memory_store({ key: "risk-TICKER-DATE", value: "RISK_METRICS", namespace: "trading-risk" })`
© ruvnet · MIT · ruvnet/ruflo
