strategy-compare — скилл для Claude Code: сравнение стратегий

Что делает strategy-compare

Скилл принимает символ и список стратегий, а затем пишет скрипт в backtesting/strategy_comparison/ с именем {symbol}_strategy_comparison.py. Данные тянутся один раз через OpenAlgo, каждая стратегия прогоняется на одном и том же наборе, а результаты собираются в общую таблицу: доходность, Sharpe, Sortino, максимальная просадка, доля выигрышных сделок, число сделок и профит-фактор. В таблицу добавляется бенчмарк NIFTY через NSE_INDEX, а кривые доходности всех вариантов рисуются поверх друг друга в Plotly с тёмной темой. Итог сохраняется в CSV.

Индикаторы по умолчанию берутся из OpenAlgo ta, а не из встроенных в VectorBT. Переключение на TA-Lib происходит только по прямой просьбе. Для Supertrend и Donchian выбора нет: в TA-Lib аналогов нет, поэтому используется OpenAlgo ta. Сигналы чистятся через ta.exrem(), и перед этим обязательно идёт .fillna(False).

Если путь к DuckDB передан, данные читаются напрямую через duckdb.connect(path, read_only=True). В этом режиме openalgo.ta может не импортироваться, и тогда нужен встроенный запасной вариант exrem(). Комиссии заложены под индийскую поставку акций: fees=0.00111 и fixed_fees=20. Без аргументов стратегий скилл возьмёт ema-crossover, rsi, donchian и supertrend; слово long-vs-short переключает сравнение на longonly, shortonly и оба направления для первой реальной стратегии.