risk-metrics-calculation — скилл для Claude Code: риск и установка
Считает метрики риска портфеля и помогает анализировать просадки. Пригодится для лимитов, дашбордов и оценки доходности с поправкой на риск.
/plugin marketplace add wshobson/agents
/plugin install quantitative-trading@claude-code-workflowsЧто делает risk-metrics-calculation
Скилл рассчитывает VaR, CVaR, Sharpe и Sortino, а также анализирует просадки портфеля. Он помогает измерять волатильность, оценивать хвостовые потери, сравнивать доходность с риском и готовить данные для риск-отчётности.
Материалы охватывают разные горизонты анализа: от внутридневного контроля до стратегического распределения капитала. Подробные шаблоны и рабочие примеры находятся в references/details.md; этот файл советуется читать, когда краткого описания недостаточно.
Один показатель не описывает весь риск портфеля, поэтому VaR стоит проверять вместе с CVaR, стресс-тестами и анализом корреляций. Это повод отдельно проверить допущения о распределении доходностей, периоде наблюдения и транзакционных издержках.
Какие задачи решает
- рассчитать VaR и CVaR для портфеля
- оценить максимальную просадку капитала
- сравнить доходность по Sharpe и Sortino
- задать лимиты риска для позиций
- подготовить метрики для риск-дашборда
Примеры запросов агенту
- Рассчитай VaR, CVaR, Sharpe и Sortino для портфеля из `portfolio.csv`.
- Проведи анализ максимальной просадки и стресс-тест с историческими сценариями.
- Подготовь риск-отчёт и укажи допущения по распределению доходностей и периоду наблюдения.
Как установить risk-metrics-calculation
1Через маркетплейс плагинов
/plugin marketplace add wshobson/agents/plugin install quantitative-trading@claude-code-workflowsКоманда ставит плагин quantitative-trading целиком, со всеми его скиллами
2Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation -a claude-code3Вручную: положить файлы
~/.claude/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.mdПапка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/risk-metrics-calculation/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation -a codex2Вручную: положить файлы
.agents/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.mdДля всех проектов — ~/.agents/skills/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation -a cursor2Вручную: положить файлы
.cursor/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.mdCursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/
1GitHub CLI
gh skill install wshobson/agents risk-metrics-calculation2Вручную: положить файлы
.github/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.mdКомандой платформы
gemini skills install https://github.com/wshobson/agents --path plugins/quantitative-trading/skills/risk-metrics-calculationВручную: положить файлы
.devin/skills/risk-metrics-calculation/SKILL.mdСтарый путь .windsurf/skills/ тоже читается
Claude.ai
Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills
Из того же набора213
Весь набор →Похожие
Вопросы о risk-metrics-calculation
Как установить risk-metrics-calculation в Claude Code?
Выполни /plugin marketplace add wshobson/agents и затем /plugin install quantitative-trading@claude-code-workflows без пробела после обратной кавычки.
Что делает risk-metrics-calculation?
Скилл рассчитывает VaR, CVaR, Sharpe и Sortino, анализирует просадки и помогает строить риск-дашборды, задавать лимиты и оценивать позиции.
Почему нельзя опираться только на VaR?
VaR может недооценивать хвостовые потери. Для проверки риска нужны CVaR, стресс-тесты и анализ корреляций.
Исходный текст
SKILL.md · MIT
--- name: risk-metrics-calculation description: Calculate portfolio risk metrics including VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, and drawdown analysis. Use when measuring portfolio risk, implementing risk limits, or building risk monitoring systems. --- # Risk Metrics Calculation Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis. ## When to Use This Skill - Measuring portfolio risk - Implementing risk limits - Building risk dashboards - Calculating risk-adjusted returns - Setting position sizes - Regulatory reporting ## Core Concepts ### 1. Risk Metric Categories | Category | Metrics | Use Case | | ----------------- | --------------- | -------------------- | | **Volatility** | Std Dev, Beta | General risk | | **Tail Risk** | VaR, CVaR | Extreme losses | | **Drawdown** | Max DD, Calmar | Capital preservation | | **Risk-Adjusted** | Sharpe, Sortino | Performance | ### 2. Time Horizons ``` Intraday: Minute/hourly VaR for day traders Daily: Standard risk reporting Weekly: Rebalancing decisions Monthly: Performance attribution Annual: Strategic allocation ``` ## Detailed patterns and worked examples Detailed pattern documentation lives in `references/details.md`. Read that file when the navigation tier above is insufficient. ## Best Practices ### Do's - **Use multiple metrics** - No single metric captures all risk - **Consider tail risk** - VaR isn't enough, use CVaR - **Rolling analysis** - Risk changes over time - **Stress test** - Historical and hypothetical - **Document assumptions** - Distribution, lookback, etc. ### Don'ts - **Don't rely on VaR alone** - Underestimates tail risk - **Don't assume normality** - Returns are fat-tailed - **Don't ignore correlation** - Increases in stress - **Don't use short lookbacks** - Miss regime changes - **Don't forget transaction costs** - Affects realized risk
© Seth Hobson · MIT · wshobson/agents
