portfolio-risk-management — скилл для Codex: размер позиции и хедж
Скилл превращает инвестиционный тезис по акции в конкретную позицию: сколько держать, чем хеджировать и когда пересматривать.
npx skills add openai/plugins --skill portfolio-risk-management -a codexЧто делает portfolio-risk-management
Скилл работает в трёх режимах. position_sizing отвечает на вопрос, сколько держать или шортить, где пороги добора и выхода, каков бюджет убытка. hedge_design подбирает инструменты защиты и сравнивает их по базисному риску. integrated_risk_plan нужен, когда размер позиции и хедж зависят друг от друга: скилл показывает вариант без защиты и вариант с уменьшенной позицией, а затем рекомендует пакет.
Внутри — набор общих инструкций и маршрутизация по смежным скиллам. Перед анализом скилл читает контракт времени выполнения из ../public-equity-investing/SKILL.md, а источники берёт из трёх категорий: внутренние исследования, модели и трекеры портфеля, рыночные данные и оценки. Для крупного плана по умолчанию собирается отдельный HTML-отчёт с таблицами размеров, сравнением хеджей и триггерами мониторинга.
Границы жёсткие. Скилл не строит тезис, не оценивает отдельные события, не исполняет сделки и не даёт персональных инвестиционных советов. Кредитные инструменты — тоже не его: уровни CDS и кредитные спреды он использует только как сигнал риска по обыкновенным акциям, а хеджирование кредитного риска передаёт в Credit Markets. Если нужен только размер позиции без защиты, режим hedge_design не подключается.
Какие задачи решает
- посчитать размер длинной или короткой позиции по акции
- подобрать хедж и сравнить инструменты по базисному риску
- свести размер позиции и защиту в один план с правилами пересмотра
- оценить влияние сделки на общую экспозицию портфеля
- задать пороги добора, сокращения и выхода из позиции
Примеры запросов агенту
- Посчитай размер позиции по этой акции и покажи, какое ограничение задаёт потолок
- Сравни три варианта хеджа и разложи базисный риск по каждому
- Собери интегрированный план: размер позиции, хедж и правила пересмотра
Как установить portfolio-risk-management
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add openai/plugins --skill portfolio-risk-management -a codex2Вручную: положить файлы
.agents/skills/portfolio-risk-management/SKILL.mdДля всех проектов — ~/.agents/skills/
1Через Skills CLI (Vercel)
npx skills add openai/plugins --skill portfolio-risk-management -a claude-code2Вручную: положить файлы
~/.claude/skills/portfolio-risk-management/SKILL.mdПапка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/portfolio-risk-management/
Вручную: положить файлы
.cursor/skills/portfolio-risk-management/SKILL.mdCursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/
1GitHub CLI
gh skill install openai/plugins portfolio-risk-management2Вручную: положить файлы
.github/skills/portfolio-risk-management/SKILL.mdКомандой платформы
gemini skills install https://github.com/openai/plugins --path plugins/public-equity-investing/skills/portfolio-risk-managementВручную: положить файлы
.devin/skills/portfolio-risk-management/SKILL.mdСтарый путь .windsurf/skills/ тоже читается
Claude.ai
Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills
По шагам, с командами для каждой платформы: Скиллы Codex: как установить, где лежат и как вызвать
Вопросы о portfolio-risk-management
Как установить portfolio-risk-management в Claude?
Выполните npx skills add openai/plugins --skill portfolio-risk-management -a codex. После этого файл скилла появится по пути .agents/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md.
Что делает portfolio-risk-management?
Переводит тезис по листинговой акции в риск-позицию: рекомендованный размер, подходящий хедж, сохраняемую экспозицию и правила изменения размера или снятия защиты.
Можно ли использовать скилл для кредитных инструментов?
Нет. CDS, облигации, кредитные спреды и хеджирование кредитного риска — зона Credit Markets. Здесь они допустимы только как сигнал падения обыкновенных акций.
