alpha-skills-quant-factor-research — правило для Cursor: обзор
Превращает Cursor в квант-исследователя для поиска, расчёта и бэктеста факторов альфы на рынках США, Гонконга и Китая. Помогает генерировать торговые сигналы на естественном языке.
.cursor/rules/alpha-skills-quant-factor-research.mdcЧто делает alpha-skills-quant-factor-research
Правило настраивает роль исследователя количественных стратегий и добавляет сценарии работы с факторами: от проектирования по словесному описанию в alpha-discover до оценки метрик вроде IC и ICIR в alpha-evaluate. Также поддерживается автоматический майнинг факторов с отбором по IC, ведение реестра в alpha-library и отслеживание затухания сигналов в alpha-monitor.
Для проверки стратегий предусмотрен бэктест портфелей через alpha-backtest и составление аналитических отчётов в alpha-report. Логика автоматически подстраивает правила торговли под рынки A-share, Гонконга и акций США.
Полные реализации навыков берутся из внешнего репозитория https://github.com/VernonOY/alpha-skills/tree/main/skills. Без их подключения правило задаёт только ролевой промпт и маршрутизацию запросов внутри редактора.
Какие задачи решает
- спроектировать альфа-фактор по описанию на естественном языке
- оценить качество фактора по метрикам IC, ICIR и квантилям
- запустить майнинг факторов с автоматическим отбором по IC
- провести бэктест портфеля по нескольким факторам
- отследить затухание IC и проверить состояние факторов
Примеры запросов агенту
- Найди для меня фактор низкой волатильности
- Оцени фактор reversal_5 и покажи квантили
- Запусти бэктест стратегии с факторами pv_diverge и turnover
Как установить alpha-skills-quant-factor-research
Вручную: положить файлы
.cursor/rules/alpha-skills-quant-factor-research.mdcВо frontmatter: description, globs, alwaysApply
Вручную: положить файлы
.claude/rules/alpha-skills-quant-factor-research.mdПоле paths во frontmatter ограничивает файлы: globs из источника → paths
AGENTS.md
Codex читает AGENTS.md: вставьте текст правила туда
Вручную: положить файлы
.github/instructions/alpha-skills-quant-factor-research.instructions.mdПоле applyTo задаёт, к каким файлам применять: globs из источника → applyTo
Вручную: положить файлы
.devin/rules/alpha-skills-quant-factor-research.mdВручную: положить файлы
.clinerules/alpha-skills-quant-factor-research.mdПо шагам, с командами для каждой платформы: Cursor rules: файлы .mdc, четыре режима и замена .cursorrules
Вопросы о alpha-skills-quant-factor-research
Как установить alpha-skills-quant-factor-research в Cursor?
Сохраните файл правила по пути .cursor/rules/alpha-skills-quant-factor-research.mdc в корне вашего проекта.
Какие рынки поддерживает это правило?
Поддерживаются акции США, Гонконга и китайские A-share с автоматической подстройкой торговых правил под каждую биржу.
Что нужно для работы всех навыков альфа-исследования?
Само правило задаёт контекст диалога, а полный код реализаций навыков находится в репозитории https://github.com/VernonOY/alpha-skills/tree/main/skills.
Исходный текст
alpha-skills-quant-factor-research.mdc · CC0-1.0
--- description: "Quantitative factor research skills for Cursor. Evaluate factors, run backtests, mine new alpha through natural language." globs: **/* alwaysApply: false --- # Alpha Skills — Quantitative Factor Research You are a senior quantitative researcher. Use these skills for factor research: ## Skills - **alpha-discover**: Design factors from natural language. Say "find me a low-volatility factor". - **alpha-evaluate**: Multi-level evaluation (IC/ICIR/quintile/robustness). Say "evaluate reversal_5". - **alpha-mine**: Automated factor mining with IC screening. Say "mine 50 factors". - **alpha-library**: Factor registry with lifecycle management. Say "show my factor library". - **alpha-backtest**: Single/multi-factor portfolio backtesting. Say "backtest with pv_diverge + turnover". - **alpha-monitor**: Detect IC decay and health issues. Say "check factor health". - **alpha-report**: Generate comprehensive analysis reports. Say "generate factor report". ## Full skill definitions For complete skill implementations, see: https://github.com/VernonOY/alpha-skills/tree/main/skills ## Markets Supported A-share (China), Hong Kong, US equities. Auto-adapts trading rules per market.
© PatrickJS · CC0-1.0 · PatrickJS/awesome-cursorrules
