# walk-forward-validation

Скилл настраивает валидацию торговых стратегий и ML-моделей на временных рядах. Помогает избежать заглядывания в будущее и оценить переобучение алгоритмов.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 703 установки · ★ 443
- Автор: agiprolabs
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills/tree/HEAD/skills/walk-forward-validation/SKILL.md
- Обновлён: 2026-09-03
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/walk-forward-validation

## Что делает

Обычная кросс-валидация со случайным разбиением для финансовых рядов не годится, потому что создаёт заглядывание в будущее и игнорирует автокорреляцию данных. Скилл задаёт методологию проверки стратегий во времени. Он описывает скользящие окна обучения и изоляцию выборок через purging с защитными паузами embargo.

Внутри содержатся методики комбинаторной очищенной кросс-валидации CPCV по методу Лопеса де Прадо и расчёт метрик переобучения. Скилл включает примеры кода на Python с использованием библиотек numpy и scipy.stats. Они нужны для расчёта Deflated Sharpe Ratio. При этом для запуска формул DSR потребуются сторонние пакеты scipy и numpy.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill walk-forward-validation -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/walk-forward-validation/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/walk-forward-validation/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill walk-forward-validation -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/walk-forward-validation/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill walk-forward-validation -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/walk-forward-validation/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install agiprolabs/claude-trading-skills walk-forward-validation
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/walk-forward-validation/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill walk-forward-validation -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills --path skills/walk-forward-validation
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/walk-forward-validation/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill walk-forward-validation -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills/tree/HEAD/skills/walk-forward-validation/SKILL.md

## Когда брать
- разбить финансовый временной ряд без заглядывания в будущее
- удалить перекрывающиеся метки между обучением и тестом через purging
- настроить временной буфер embargo для устранения автокорреляции
- рассчитать Deflated Sharpe Ratio с поправкой на число тестов
- оценить вероятность переобучения бэктеста методом CPCV

## Примеры запросов агенту
- Помоги разбить котировки на обучающую и тестовую выборки методом rolling window с очисткой purging
- Напиши функцию расчёта Deflated Sharpe Ratio на Python по котировкам стратегии
- Раздели исторические данные с помощью combinatorial purged cross-validation и добавь embargo

## Похожие
- [backtest-expert](https://affpapa.org/nevibecode/skills/backtest-expert.md) — скилл · 4200 установок
- [strategy-pivot-designer](https://affpapa.org/nevibecode/skills/strategy-pivot-designer.md) — скилл · 3300 установок
- [optimize](https://affpapa.org/nevibecode/skills/optimize.md) — скилл · 2300 установок
- [trading-strategies](https://affpapa.org/nevibecode/skills/trading-strategies.md) — скилл · 1200 установок
- [quant-analyst](https://affpapa.org/nevibecode/agents/quant-analyst.md) — субагент · 1366 установок
- [backtesting-frameworks](https://affpapa.org/nevibecode/skills/backtesting-frameworks.md) — скилл · 16710 установок

Из того же набора: [agiprolabs/claude-trading-skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/agiprolabs/claude-trading-skills.md) — 55 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md