# volatility-modeling

Скилл для оценки и прогноза волатильности: EWMA, GARCH(1,1), подразумеваемая волатильность, улыбка и сроковая структура, VIX.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 713 установок · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/volatility-modeling/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/volatility-modeling

## Что делает

Скилл даёт агенту формулы и понятия для работы с волатильностью. Внутри — EWMA с коэффициентом затухания RiskMetrics, GARCH(1,1) с условием стационарности, длинная дисперсия, период полураспада шока и многошаговый прогноз. Отдельный блок про подразумеваемую волатильность: как её извлекают из цены опциона по Блэку — Шоулзу численно, потому что формулы в явном виде нет.

Ещё разобраны улыбка и скос волатильности, сроковая структура и поверхность. Про риск-премию волатильности сказано, что подразумеваемая волатильность в среднем выше последующей реализованной, и эта разница — источник дохода для продавцов опционов, но с редкими крупными убытками. Про VIX: считается по широкой полосе опционов вне денег, а не по модели Блэка — Шоулза.

Скилл текстовый: это `SKILL.md` с формулами и таблицей ключевых выражений, без скриптов и без данных. Расчёты агент делает сам, поэтому для реальных чисел нужен доступ к ряду доходностей или к котировкам опционов. Ставьте, если работаете с риском по акциям или валютам и хотите, чтобы агент не путал EWMA с GARCH и не выдумывал числа.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill volatility-modeling -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/volatility-modeling/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/volatility-modeling/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill volatility-modeling -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/volatility-modeling/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill volatility-modeling -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/volatility-modeling/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills volatility-modeling
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/volatility-modeling/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill volatility-modeling -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/wealth-management/skills/volatility-modeling
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/volatility-modeling/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill volatility-modeling -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/volatility-modeling/SKILL.md

## Когда брать
- оценить текущую волатильность по дневным доходностям через EWMA
- подобрать GARCH(1,1) и проверить условие стационарности
- посчитать период полураспада шока волатильности
- извлечь подразумеваемую волатильность из цены опциона
- сравнить реализованную и подразумеваемую волатильность для оценки риск-премии

## Примеры запросов агенту
- посчитай EWMA-волатильность по этому ряду доходностей с коэффициентом затухания 0.94
- оцени GARCH(1,1) и скажи, за сколько периодов шок затухает вдвое
- построй улыбку волатильности по этим страйкам и срокам

## Похожие
- [llmquant-options](https://affpapa.org/nevibecode/skills/llmquant-options.md) — скилл · 488 установок
- [option-vol-analysis](https://affpapa.org/nevibecode/skills/option-vol-analysis.md) — скилл · 2000 установок
- [memory-forensics-volatility](https://affpapa.org/nevibecode/skills/memory-forensics-volatility.md) — скилл · 3600 установок
- [analyzing-memory-dumps-with-volatility](https://affpapa.org/nevibecode/skills/analyzing-memory-dumps-with-volatility.md) — скилл · 354 установки
- [analyzing-memory-forensics-with-lime-and-volatility](https://affpapa.org/nevibecode/skills/analyzing-memory-forensics-with-lime-and-volatility.md) — скилл · 321 установка
- [options-strategy-advisor](https://affpapa.org/nevibecode/skills/options-strategy-advisor.md) — скилл · 3700 установок

## Другие версии с тем же именем
- [volatility-modeling · agiprolabs](https://affpapa.org/nevibecode/skills/agiprolabs-volatility-modeling.md) — 494 установки

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 59 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md