# risk-management-trading

Скилл для расчёта размера позиции, стоп-лоссов и просадки. Пригодится, когда агент помогает с торговой стратегией или портфелем.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 393 установки · ★ 183
- Автор: omer-metin
- Лицензия: Apache-2.0 · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/omer-metin/skills-for-antigravity/tree/HEAD/skills/risk-management-trading/SKILL.md
- Обновлён: 2026-01-22
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/risk-management-trading

## Что делает

Скилл задаёт агенту роль архитектора риск-менеджмента. Он считает размер позиции по фиксированной доле, критерию Келли и с поправкой на волатильность, разбирает просадку, корреляцию внутри портфеля и оптимизирует стоп-лоссы. Ещё в наборе риск-скорректированная доходность (Sharpe, Sortino, Calmar), защита от хвостовых рисков, управление маржой и плечом, распределение риска между стратегиями.

Внутри — файлы-справочники, на которые агент опирается. `references/patterns.md` описывает, как строить расчёты, `references/sharp_edges.md` перечисляет типичные провалы и их причины, `references/validations.md` содержит правила для проверки вводных. Если запрос расходится с этими файлами, скилл поправит пользователя.

Позиция автора жёсткая: половина Келли и меньше для реальной торговли, а не полная ставка. Большинству советует риск 0.5–1% на сделку. Корреляция в бэктестах бесполезна, потому что в крахе все корреляции идут к единице. Максимальная просадка из бэктеста — это минимум, к которому стоит готовиться.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add omer-metin/skills-for-antigravity --skill risk-management-trading -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/risk-management-trading/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/risk-management-trading/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add omer-metin/skills-for-antigravity --skill risk-management-trading -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/risk-management-trading/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add omer-metin/skills-for-antigravity --skill risk-management-trading -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/risk-management-trading/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install omer-metin/skills-for-antigravity risk-management-trading
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/risk-management-trading/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add omer-metin/skills-for-antigravity --skill risk-management-trading -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/omer-metin/skills-for-antigravity --path skills/risk-management-trading
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/risk-management-trading/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add omer-metin/skills-for-antigravity --skill risk-management-trading -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/omer-metin/skills-for-antigravity/tree/HEAD/skills/risk-management-trading/SKILL.md

## Когда брать
- посчитать размер позиции под заданный риск на сделку
- оценить, как просадка отразится на восстановлении счёта
- проверить, не дублируют ли позиции друг друга по корреляции
- подобрать стоп-лосс под волатильность инструмента
- сравнить стратегии по Sharpe, Sortino и Calmar

## Примеры запросов агенту
- посчитай размер позиции для этой сделки при риске 1% на сделку
- разбери просадку портфеля и скажи, сколько нужно для восстановления
- проверь корреляцию между этими позициями и предупреди, если это одна ставка

## Похожие
- [position-sizing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/position-sizing.md) — скилл · 572 установки
- [risk-management](https://affpapa.org/nevibecode/skills/agiprolabs-risk-management.md) — скилл · 631 установка
- [futures-position-sizer](https://affpapa.org/nevibecode/skills/futures-position-sizer.md) — скилл · 2500 установок
- [trader-risk](https://affpapa.org/nevibecode/skills/trader-risk.md) — скилл · 731 установка
- [trading-plan-generator](https://affpapa.org/nevibecode/skills/trading-plan-generator.md) — скилл · 1100 установок
- [portfolio-risk-management](https://affpapa.org/nevibecode/skills/portfolio-risk-management.md) — скилл · ★ 7596

Из того же набора: [omer-metin/skills-for-antigravity](https://affpapa.org/nevibecode/by/omer-metin/skills-for-antigravity.md) — 13 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md