# portfolio-risk-management

Скилл превращает инвестиционный тезис по акции в конкретную позицию: сколько держать, чем хеджировать и когда пересматривать.

- скилл · `type=skill` · Codex, ChatGPT · ★ 7596
- Автор: OpenAI · официальный репозиторий OpenAI
- Лицензия: LicenseRef-Proprietary · policy=link-only · показываем только описание, файл — у автора
- Исходник: https://github.com/openai/plugins/tree/HEAD/plugins/public-equity-investing/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md
- Обновлён: 2026-10-08
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/portfolio-risk-management

## Что делает

Скилл работает в трёх режимах. `position_sizing` отвечает на вопрос, сколько держать или шортить, где пороги добора и выхода, каков бюджет убытка. `hedge_design` подбирает инструменты защиты и сравнивает их по базисному риску. `integrated_risk_plan` нужен, когда размер позиции и хедж зависят друг от друга: скилл показывает вариант без защиты и вариант с уменьшенной позицией, а затем рекомендует пакет.

Внутри — набор общих инструкций и маршрутизация по смежным скиллам. Перед анализом скилл читает контракт времени выполнения из `../public-equity-investing/SKILL.md`, а источники берёт из трёх категорий: внутренние исследования, модели и трекеры портфеля, рыночные данные и оценки. Для крупного плана по умолчанию собирается отдельный HTML-отчёт с таблицами размеров, сравнением хеджей и триггерами мониторинга.

Границы жёсткие. Скилл не строит тезис, не оценивает отдельные события, не исполняет сделки и не даёт персональных инвестиционных советов. Кредитные инструменты — тоже не его: уровни CDS и кредитные спреды он использует только как сигнал риска по обыкновенным акциям, а хеджирование кредитного риска передаёт в Credit Markets. Если нужен только размер позиции без защиты, режим `hedge_design` не подключается.

## Установка

### Codex (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add openai/plugins --skill portfolio-risk-management -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Claude Code

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add openai/plugins --skill portfolio-risk-management -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/portfolio-risk-management/

### Cursor

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install openai/plugins portfolio-risk-management
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md`

### Gemini CLI

**Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/openai/plugins --path plugins/public-equity-investing/skills/portfolio-risk-management
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/openai/plugins/tree/HEAD/plugins/public-equity-investing/skills/portfolio-risk-management/SKILL.md

## Когда брать
- посчитать размер длинной или короткой позиции по акции
- подобрать хедж и сравнить инструменты по базисному риску
- свести размер позиции и защиту в один план с правилами пересмотра
- оценить влияние сделки на общую экспозицию портфеля
- задать пороги добора, сокращения и выхода из позиции

## Примеры запросов агенту
- Посчитай размер позиции по этой акции и покажи, какое ограничение задаёт потолок
- Сравни три варианта хеджа и разложи базисный риск по каждому
- Собери интегрированный план: размер позиции, хедж и правила пересмотра

## Похожие
- [risk-manager](https://affpapa.org/nevibecode/agents/risk-manager.md) — субагент · 550 установок
- [risk-management](https://affpapa.org/nevibecode/skills/agiprolabs-risk-management.md) — скилл · 631 установка
- [risk-management-trading](https://affpapa.org/nevibecode/skills/risk-management-trading.md) — скилл · 393 установки
- [risk-management-specialist](https://affpapa.org/nevibecode/skills/risk-management-specialist.md) — скилл · 862 установки
- [gmgn-portfolio](https://affpapa.org/nevibecode/skills/gmgn-portfolio.md) — скилл · 17600 установок
- [forward-risk](https://affpapa.org/nevibecode/skills/forward-risk.md) — скилл · 694 установки

Из того же набора: [openai/plugins](https://affpapa.org/nevibecode/by/openai/plugins.md) — 304 карточки

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md