# portfolio-analytics

Считает доходность, риск и коэффициенты портфеля по equity curve и логу сделок. Пригодится после бэктеста, когда нужно сравнить стратегии или собрать отчёт.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 489 установок · ★ 443
- Автор: agiprolabs
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills/tree/HEAD/skills/portfolio-analytics/SKILL.md
- Обновлён: 2026-09-03
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/portfolio-analytics

## Что делает

Скилл работает с equity curve — временным рядом стоимости портфеля. Из него считаются total return, CAGR, дневная доходность, волатильность, VaR и CVaR, максимальная просадка и время под водой. Дальше идут коэффициенты: Sharpe, Sortino, Calmar, Omega и Information Ratio. Для каждого есть готовая функция на pandas и numpy, так что писать формулы с нуля не придётся.

Есть скользящие окна — rolling Sharpe и rolling max drawdown, а также статистика по отдельным сделкам: win rate, средний выигрыш и проигрыш. Отдельно описано сравнение с бенчмарком и сборка HTML-отчёта через quantstats. Внутри — код на Python, а не набор промптов.

Перед первым запуском поставьте зависимости: `uv pip install pandas numpy quantstats`. Без quantstats HTML-отчёт не соберётся, а остальные метрики работают на pandas и numpy. Скилл рассчитан на данные бэктеста, поэтому пустая или короткая equity curve даст бессмысленные коэффициенты — проверьте, что ряд длиннее выбранного окна.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill portfolio-analytics -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/portfolio-analytics/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/portfolio-analytics/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill portfolio-analytics -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/portfolio-analytics/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill portfolio-analytics -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/portfolio-analytics/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install agiprolabs/claude-trading-skills portfolio-analytics
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/portfolio-analytics/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill portfolio-analytics -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills --path skills/portfolio-analytics
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/portfolio-analytics/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill portfolio-analytics -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills/tree/HEAD/skills/portfolio-analytics/SKILL.md

## Когда брать
- посчитать доходность и риск портфеля по equity curve
- сравнить несколько стратегий по коэффициентам Sharpe и Sortino
- оценить максимальную просадку и время под водой
- собрать HTML-отчёт о результатах через quantstats
- посчитать win rate и средний результат по логу сделок

## Примеры запросов агенту
- Посчитай метрики портфеля по этой equity curve: total return, CAGR, волатильность и максимальную просадку
- Сравни две стратегии по Sharpe, Sortino и Calmar и покажи, какая ровнее
- Собери HTML-отчёт по бэктесту через quantstats

## Похожие
- [analytics-data-analysis](https://affpapa.org/nevibecode/skills/analytics-data-analysis.md) — скилл · 1100 установок
- [financial-analysis-agent](https://affpapa.org/nevibecode/skills/financial-analysis-agent.md) — скилл · 1300 установок
- [gmgn-portfolio](https://affpapa.org/nevibecode/skills/gmgn-portfolio.md) — скилл · 17600 установок
- [fixed-income-portfolio](https://affpapa.org/nevibecode/skills/fixed-income-portfolio.md) — скилл · 1800 установок
- [trader-portfolio-cg](https://affpapa.org/nevibecode/skills/trader-portfolio-cg.md) — скилл · 513 установок

Из того же набора: [agiprolabs/claude-trading-skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/agiprolabs/claude-trading-skills.md) — 52 карточки

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md