# performance-attribution

Раскладывает доходность портфеля на объяснимые части: сколько дал выбор секторов, сколько — выбор бумаг внутри них. Пригодится, когда нужно понять, почему портфель обогнал или отстал от бенчмарка.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 668 установок · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · лицензия открытая, файл — в исходнике
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/performance-attribution/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/performance-attribution

## Что делает

Скилл включает модель Brinson-Fachler и считает три эффекта: аллокацию, селекцию и взаимодействие. Аллокация показывает, что дал перевес или недовес сектора против бенчмарка, селекция — что дал отбор бумаг внутри сектора, взаимодействие ловит совместный эффект. Сумма трёх частей должна сойтись с активной доходностью, и это хороший способ проверить расчёт.

Дальше есть факторная модель: доходность раскладывается на нагрузки по факторам (рынок, размер, стоимость, моментум, качество, низкая волатильность) и остаточную альфу. Для облигаций — доход, ролл-даун, сдвиг кривой, изменение спреда и кредитные потери. Для международных портфелей — локальная доходность, валютная и их произведение. Отдельный раздел про то, чем отличаются расчёты по фактическим позициям, по ряду доходностей и по сделкам.

Однопериодная атрибуция не складывается в геометрическую за несколько периодов, поэтому для длинных отрезков нужны методы связывания — Carino, Menchero или GRAP. Выбор факторной модели тоже меняет цифры: Fama-French 3, Carhart 4, Fama-French 5, Barra и Axioma дадут разные результаты на одном портфеле. Если считаете факторную атрибуцию, заранее решите, на какой модели останавливаетесь, иначе сравнение периодов поедет.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill performance-attribution -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/performance-attribution/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/performance-attribution/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill performance-attribution -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/performance-attribution/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill performance-attribution -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/performance-attribution/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills performance-attribution
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/performance-attribution/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill performance-attribution -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/wealth-management/skills/performance-attribution
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/performance-attribution/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill performance-attribution -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/performance-attribution/SKILL.md

## Когда брать
- разложить активную доходность на аллокацию, селекцию и взаимодействие
- понять, что сработало: ставка на сектор или отбор бумаг
- связать однопериодные эффекты в геометрическую доходность за год
- разложить доходность облигационного портфеля на доход, ролл-даун и сдвиг кривой
- отделить локальную доходность от валютной в международном портфеле

## Примеры запросов агенту
- разложи активную доходность портфеля по Brinson: аллокация, селекция, взаимодействие
- что дало результат — перевес в секторах или отбор бумаг внутри них?
- свяжи эффекты за четыре квартала методом Carino, чтобы сумма сошлась с геометрической доходностью

## Похожие
- [attribution](https://affpapa.org/nevibecode/skills/attribution.md) — скилл · 38500 установок
- [ad-attribution-gap](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ad-attribution-gap.md) — скилл · 20500 установок
- [ads-attribution](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads-attribution.md) — скилл · 3400 установок
- [attribution-setup](https://affpapa.org/nevibecode/skills/attribution-setup.md) — скилл · 1800 установок
- [attribution-reconciler](https://affpapa.org/nevibecode/skills/attribution-reconciler.md) — скилл · 1000 установок
- [analyzing-campaign-attribution-evidence](https://affpapa.org/nevibecode/skills/analyzing-campaign-attribution-evidence.md) — скилл · 464 установки

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md