# historical-risk

Скилл рассчитывает историческую волатильность, просадки и метрики риска на основе котировок. Пригодится для анализа портфеля, оценки Value-at-Risk и расчёта отклонений от бенчмарка.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 719 установок · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/historical-risk/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/historical-risk

## Что делает

Скилл рассчитывает реализованный риск инвестиций по историческим рядам цен. Формулы ориентированы на логарифмические доходности. Модуль включает стандартную волатильность close-to-close, оценку Паркинсона по экстремумам High-Low и алгоритм Янга-Чжана для свечей OHLC. Для анализа потерь вычисляются максимальная просадка (MDD), срок выхода из просадки и эмпирический historical VaR через процентили распределения.

Для асимметричного риска задаются полудисперсия и downside deviation ниже минимального порога доходности. Также вычисляется tracking error к бенчмарку со скейлингом через корень из торговых периодов. Метод Паркинсона даёт смещение вниз при резких скачках котировок, поэтому для данных с гэпами надёжнее использовать модель Янга-Чжана.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill historical-risk -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/historical-risk/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/historical-risk/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill historical-risk -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/historical-risk/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill historical-risk -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/historical-risk/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills historical-risk
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/historical-risk/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill historical-risk -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/wealth-management/skills/historical-risk
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/historical-risk/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill historical-risk -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/historical-risk/SKILL.md

## Когда брать
- рассчитать годовую волатильность через close-to-close или метод Паркинсона
- найти максимальную просадку (MDD) и время восстановления актива
- оценить 95% historical VaR без предположений о нормальности распределения
- вычислить downside deviation и полудисперсию относительно порога MAR
- рассчитать tracking error портфеля по отношению к бенчмарку

## Примеры запросов агенту
- Рассчитай максимальную просадку и срок восстановления по этому ряду цен акции
- Оцени годовую волатильность методами Паркинсона и Янга-Чжана для дневных котировок OHLC
- Вычисли 95% дневной исторический VaR и downside deviation с MAR равным 0%

## Похожие
- [churn-prevention](https://affpapa.org/nevibecode/skills/coreyhaines31-churn-prevention.md) — скилл · 121000 установок
- [revops](https://affpapa.org/nevibecode/skills/revops.md) — скилл · 113500 установок
- [community-marketing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/community-marketing.md) — скилл · 89500 установок
- [ads](https://affpapa.org/nevibecode/skills/ads.md) — скилл · 82800 установок
- [pricing](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pricing.md) — скилл · 79300 установок
- [marketing-plan](https://affpapa.org/nevibecode/skills/marketing-plan.md) — скилл · 67900 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 89 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md