# forward-risk

Считает будущие потери портфеля: параметрический VaR, Expected Shortfall, Монте-Карло и сценарный анализ. Пригодится, когда нужно оценить хвостовой риск по текущим позициям.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 694 установки · ★ 218
- Автор: JoelLewis
- Лицензия: MIT · policy=mirror · начало файла — в конце страницы
- Исходник: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/forward-risk/SKILL.md
- Обновлён: 2026-07-18
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/forward-risk

## Что делает

Скилл даёт агенту формулы и порядок расчёта риска. Параметрический VaR считается через `W * z_alpha * sigma_p`, для портфеля из нескольких активов — через ковариационную матрицу: `sigma_p = sqrt(w' * Sigma * w)`. Горизонт масштабируется как `VaR_1 * sqrt(h)`.

Для хвоста есть CVaR (Expected Shortfall) — ожидаемый убыток при условии, что потери превысили VaR. В отличие от VaR, эта мера субаддитивна, поэтому диверсификация её не увеличивает. Разложение риска идёт через component VaR (`w_i * beta_i * VaR_p`) и marginal VaR: component VaR по позициям складывается в общий VaR портфеля, marginal показывает чувствительность к изменению веса.

Монте-Карло описан по шагам: оценка параметров распределения, генерация сценариев через разложение Холецкого, пересчёт доходности портфеля, сортировка и взятие процентиля. Сценарный анализ и стресс-тесты применяют шоки к текущим экспозициям. Факторное разложение делит риск на систематический (`b' * Sigma_f * b`) и идиосинкратический. Входной текст обрезан, поэтому полный набор примеров и таблиц в нём не виден.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill forward-risk -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/forward-risk/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/forward-risk/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill forward-risk -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/forward-risk/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill forward-risk -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/forward-risk/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install JoelLewis/finance_skills forward-risk
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/forward-risk/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill forward-risk -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/JoelLewis/finance_skills --path plugins/wealth-management/skills/forward-risk
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/forward-risk/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill forward-risk -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/HEAD/plugins/wealth-management/skills/forward-risk/SKILL.md

## Когда брать
- посчитать однодневный VaR по волатильности портфеля
- оценить ожидаемый убыток в хвосте распределения
- разложить общий риск портфеля по позициям
- прогнать портфель через исторический кризисный сценарий
- отделить факторный риск от риска конкретной бумаги

## Примеры запросов агенту
- Посчитай 95% однодневный VaR для портфеля на $1,000,000 с годовой волатильностью 15%
- Разложи VaR портфеля по позициям — нужен component VaR по каждой
- Прогони текущие позиции через сценарий: акции -20%, ставки +200bp

## Похожие
- [risk-metrics-calculation](https://affpapa.org/nevibecode/skills/risk-metrics-calculation.md) — скилл · 11000 установок
- [trader-risk](https://affpapa.org/nevibecode/skills/trader-risk.md) — скилл · 731 установка
- [monte-carlo-simulator](https://affpapa.org/nevibecode/commands/monte-carlo-simulator.md) — команда · 193 установки
- [portfolio-risk-management](https://affpapa.org/nevibecode/skills/portfolio-risk-management.md) — скилл · ★ 7596
- [risk-management](https://affpapa.org/nevibecode/skills/agiprolabs-risk-management.md) — скилл · 631 установка
- [risk-manager](https://affpapa.org/nevibecode/agents/risk-manager.md) — субагент · 550 установок

Из того же набора: [joellewis/finance_skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/joellewis/finance_skills.md) — 59 карточек

_Часть страницы не вошла по размеру — она есть в HTML-версии._

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md