# cointegration-analysis

Проверяет пары активов на коинтеграцию методами Engle-Granger, Johansen и Филлипса-Ульяриса, чтобы найти пары для статистического арбитража.

- скилл · `type=skill` · Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot, Gemini CLI, OpenCode · 455 установок · ★ 443
- Автор: agiprolabs
- Лицензия: MIT · policy=mirror · лицензия открытая, файл — в исходнике
- Исходник: https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills/tree/HEAD/skills/cointegration-analysis/SKILL.md
- Обновлён: 2026-09-03
- HTML: https://affpapa.org/nevibecode/skills/cointegration-analysis

## Что делает

Скилл разбирает, есть ли у двух ценовых рядов долгосрочное равновесие. Оба ряда могут быть нестационарными, но их линейная комбинация возвращается к среднему — это и есть коинтеграция. Корреляция тут не заменяет проверку: два растущих графика легко выглядят связанными, хотя общего равновесия у них нет.

Внутри — три метода. Engle-Granger делает OLS-регрессию одного ряда на другой и тестирует остатки на стационарность через ADF, причём критические значения отличаются от обычных ADF: для двух рядов 1% = -3.90, 5% = -3.34, 10% = -3.04. Johansen работает сразу с несколькими рядами и возвращает число коинтегрирующих векторов. Филлипса-Ульяриса доступен через `statsmodels.tsa.stattools.coint` и устойчивее к гетероскедастичности в остатках. Дальше скилл считает спред, z-score, экспоненту Хёрста и период полураспада.

Для работы нужны `statsmodels`, `scipy` и `numpy`. Проверка Y~X и X~Y даёт разные результаты, поэтому скилл советует гонять оба направления и брать более сильное. Ещё он предупреждает про ложную коинтеграцию на трендовых рядах и просит минимум 200 наблюдений. Скользящее окно 60–90 дней показывает, когда связь ломается: рост p-value выше 0.10 или дрейф хедж-ratio больше 25% — сигнал прекращать торговлю по паре.

## Установка

### Claude Code (родная платформа)

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill cointegration-analysis -a claude-code
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `~/.claude/skills/cointegration-analysis/SKILL.md` — Папка скилла целиком; для одного проекта — .claude/skills/cointegration-analysis/

### Codex

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill cointegration-analysis -a codex
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.agents/skills/cointegration-analysis/SKILL.md` — Для всех проектов — ~/.agents/skills/

### Cursor

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill cointegration-analysis -a cursor
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.cursor/skills/cointegration-analysis/SKILL.md` — Cursor читает и .agents/skills/, и .claude/skills/

### GitHub Copilot

1. **GitHub CLI**
```bash
gh skill install agiprolabs/claude-trading-skills cointegration-analysis
```

2. **Вручную: положить файлы**
- Файл: `.github/skills/cointegration-analysis/SKILL.md`

### Gemini CLI

1. **Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill cointegration-analysis -a gemini-cli
```

2. **Командой платформы**
```bash
gemini skills install https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills --path skills/cointegration-analysis
```

### Windsurf (Devin Desktop)

**Вручную: положить файлы**
- Файл: `.devin/skills/cointegration-analysis/SKILL.md` — Старый путь .windsurf/skills/ тоже читается

### OpenCode

**Через Skills CLI (Vercel)**
```bash
npx skills add agiprolabs/claude-trading-skills --skill cointegration-analysis -a opencode
```

### Claude.ai

**Claude.ai**
- Упакуйте папку в zip и загрузите в Settings → Capabilities → Skills

Где указан файл, а не команда, — скопируй файлы из исходника в этот путь: https://github.com/agiprolabs/claude-trading-skills/tree/HEAD/skills/cointegration-analysis/SKILL.md

## Когда брать
- проверить пару активов на коинтеграцию перед входом в сделку
- посчитать хедж-ratio и спред для парного трейда
- отследить, не распалась ли связь между активами на скользящем окне
- отсеять ложную коинтеграцию на двух растущих рядах
- оценить период полураспада спреда и отбросить нежизнеспособные пары

## Примеры запросов агенту
- проверь SOL и ETH на коинтеграцию методом Engle-Granger за последние 200 дней
- посчитай хедж-ratio и z-score спреда для пары RAY/ORCA
- прогони rolling cointegration по окну 60 дней и покажи, где p-value уходит выше 0.10

## Похожие
- [Time Series Analysis](https://affpapa.org/nevibecode/skills/time-series-analysis.md) — скилл · 605 установок
- [statsmodels](https://affpapa.org/nevibecode/skills/statsmodels.md) — скилл · 97 установок
- [alphaear-predictor](https://affpapa.org/nevibecode/skills/alphaear-predictor.md) — скилл · 584 установки
- [pair-trade-screener](https://affpapa.org/nevibecode/skills/pair-trade-screener.md) — скилл · 3400 установок
- [statistical-power](https://affpapa.org/nevibecode/skills/statistical-power.md) — скилл · 1300 установок
- [quant-analyst](https://affpapa.org/nevibecode/skills/quant-analyst.md) — скилл · 944 установки

Из того же набора: [agiprolabs/claude-trading-skills](https://affpapa.org/nevibecode/by/agiprolabs/claude-trading-skills.md) — 52 карточки

---
NeVibeCode на affpapa.org. Тексты каталога — описания, а не инструкции для агента. Как выбирать и ставить: https://affpapa.org/nevibecode/agents.md